Hiện nay, có tới trên 50% traders chưa thực sự hiểu định nghĩa “Drawdown là gì” Bạn có kinh nghiệm đầu tư, bạn biết nhiều chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ, bạn biết nhiều về chiến thuật đầu tư,…. Tuy nhiên thì 1 khái niệm cơ bản là “Drawdown là gì” thì bạn chưa thực sự hiểu nó. Không phải lo sợ đâu vì ngay trong bài đọc hôm nay, Đầu Tư Đúng Cách sẽ giúp bạn tìm hiểu khái quát nhất về Drawdown.
Drawdown là gì
Drawdown là mức sụt giảm vốn từ đỉnh vốn cho tới đáy vốn trong 1 khoảng thời gian nhất định. Nó được tính như 1 độ giảm vốn sau một chuỗi thua, thường là như vậy.
Đây là một vấn đề mà ai cũng gặp phải trong khi giao dịch và đầu tư tài chính, đặc biệt là khi đầu tư Forex, chứng khoán hoặc Bitcoin.
Với một nhà đầu tư, họ chỉ mong muốn Drawdown càng thấp càng tốt, rủi ro càng ít và lợi nhuận càng an toàn.
Diễn tả 1 cách thực tế, bạn có thể hiểu Drawdown là 1 nhánh quan trọng trong việc quản lý vốn và kiểm soát rủi ro, nhằm đánh giá mức độ khả quan trong giao dịch mà bạn có thể đạt được.
Có 3 hình thức drawdown mà mọi người hay gặp nhất:
- Maximal Drawdown: Sự sụt giảm vốn cao nhất mà trader gặp phải, tính từ đỉnh vốn cao nhất tới đáy vốn thấp nhất của giao dịch. Chỉ số này thường được dùng để đo lường hiệu quả của robot EA, khi bạn đặt 1 mức lỗ nhất định ví dụ như 20% chẳng hạn
- Relative Drawdown: Mức độ lỗ vốn cao nhất của Maximal Drawdown. Là tỷ lệ của Maximal Drawdown so với số vốn ban đầu
- Absolute Drawdown: Là khoảng thua lỗ tính được từ vốn ban đầu cho tới thời điểm đạt đáy vốn thấp nhất.
Thông thường, trader sẽ hay sử dụng maximal drawdown và relative drawdown nhiều nhất vì nó được tính theo tỷ lệ %, dễ ước tính và định lượng.
Cách tính drawdown cho mọi giao dịch tài chính
Drawdown xảy ra với mọi nhà đầu tư, bất kể bạn là người mới, chuyên nghiệp hay là chuyên gia về lĩnh vực đầu tư tài chính. Sự khác nhau to lớn ở đây là tỷ lệ drawdown thấp hay cao mà thôi.
Công thức tính Drawdown:
Tỷ lệ drawdown = Số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ / Số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ đang dự tính
Với số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ = đáy vốn – đỉnh vốn
Mức độ sụt giảm vốn được tính bằng tỷ lệ %.
Tôi sẽ nêu 1 ví dụ cho bạn dễ hiểu:
Vào năm 2019, bạn đầu tư tài chính với số vốn 20.000 USD. Sau một thời gian đầu tư, con số này tăng lên khoảng 25.000 USD và lại giảm xuống 12.000 USD, cuối cùng dừng lại ở 21.000 USD.
Lúc này, tỷ lệ drawdown của tài khoản = 25.000 – 12.000 / 25.000 = 52%
Sau ví dụ trên, bạn đã hiểu thực sự về khái niệm “Drawdown là gì” và cách tính rồi chứ?
Tại sao khái niệm “drawdown là gì” lại ảnh hưởng nặng nề tới công việc giao dịch của bạn?
Drawdown có thể được bắt gặp với mọi nhà đầu tư khác nhau. Ai càng có drawdown thấp, người đó càng có khả năng gỡ gạc và thu hồi được vốn cao.
Drawdown là điều ai cũng gặp phải, và điều quan trọng là làm sao giảm thiểu được tỷ lệ đó mà thôi.
- Biết được Drawdown, bạn có thể kiểm soát và quản lý nguồn vốn tốt hơn
- Thay đổi chiến thuật phù hợp để có thể gỡ gạc lại tỷ lệ drawdown
- Xác định rõ tỷ lệ thu hồi mà bạn cần đạt được để giảm thiểu lại drawdown
- Giữ chặt “1 cái đầu lạnh” để không vượt quá mức drawdown cho phép
- Hiểu rõ quy tắc quản lý vốn để đầu tư Forex tốt nhất
Drawdown là một con số định lượng, không phải được xác định thông qua các biện pháp mơ hồ. Chính vì thế, đây là một tiêu chí quan trọng, không thể thiếu với công việc đầu tư của mỗi trader
Maximal Drawdown MT4 nên ở khoảng bao nhiêu?
Mức độ cao nhất của Drawdown không nên vượt quá 15% – theo kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tỷ lệ Drawdown càng ít, độ rủi ro càng lớn và các yếu tố thắt chặt phương pháp đầu tư càng được nâng cao.
Đối với cá nhân tôi thì mức độ Maximum drawdown cho 1 cá nhân sẽ khoảng 15-20%. Với trader mới có thể lên tới 30-50% là hết sức bình thường.
Điều quan trọng là cách đầu tư của bạn mà thôi. Thực chất, Drawdown trở nên vô nghĩa khi bạn là người thích hợp giao dịch lướt sóng, day-trader hoặc quản lý vốn theo kiểu stop loss = stop out.
Tiêu chí quan trọng nhất để kiểm soát Drawdown là gì?
Tiêu chí quan trọng để kiểm soát Drawdown là khả năng thu hồi vốn của bạn. Drawdown hôm nay có thể đạt tới 30%, tuy nhiên khi phân tích kỹ thuật cho ngày mai, bạn lại thấy cơ hội thu hồi cao và an tâm duy trì drawdown như hiện tại.
Đây người ta gọi là tỷ lệ phục hồi vốn và được viết bằng công thức dưới đây:
- Tỷ lệ lời / phục hồi cần thiết = ( 1 / (1/ tỷ lệ DD) -1
Đừng để con số khiến bạn bị căng thẳng và áp lực về tâm lý. Mọi vấn đề đều có thể gỡ rối. Quan trọng là việc bạn kiểm soát cảm xúc để không bị quá phụ thuộc vào tỷ lệ DD (Drawdown) hiện thời.
Một vài tips nhỏ giúp bạn kiểm soát Drawdown tốt nhất:
- Đặt ra tỷ lệ rủi ro nhất định, nó là 1 con số tỷ lệ ước lượng được
- Thua lỗ càng tăng, việc thắt chặt “tâm lý” càng được nâng cao cảnh giác
- Tạm dừng giao dịch khi thua lỗ quá nhiều, tỷ lệ DD đã chạm mốc tối đa.
Có thể bạn quan tâm : Quản lý vốn: Nguyên tắc 2% trong giao dịch Forex, Coin, Chứng khoán
Lời Kết
Trong giao dịch và đầu tư tài chính, ai giữ được cái đầu lạnh lâu nhất, ai điều khiển được thị trường bằng “lý trí” của mình, người đó là người chiến thắng.
Đừng chỉ vì một vài lợi nhuận nhỏ trước mắt mà quên đi lợi ích khổng lồ trong tương lai đang chờ đón bạn.
Bài viết Drawdown là gì? Tiêu chí quan trọng nhất để kiểm soát Drawdown đặc biệt gửi tới người chơi mới, những ai đã và đang bập bẹ kinh nghiệm đầu tư Forex, chứng khoán hoặc bitcoin. Mong rằng với bài viết này và những kinh nghiệm “để đời” cho lần đầu tiên, bạn sẽ giữ vững phong độ và vượt qua mọi thử thách.
